全書首章系統梳理概率統計與計量經濟學基礎，對易混淆概念（如平穩性、協整關系）進行直觀辨析，為后續研究奠定堅實理論基石。在內容創新上，本書深度融入前沿方法論，涵蓋成分GARCH模型、混頻GARCH-MIDAS、Diebold-Yimaz關聯度、向量自回歸拆出模型、Go-GARCH模型、得分驅動時變GAS模型及貝葉斯分析中HMC/NUTS抽樣等十余種新方法，每章均附Python代碼實現路徑，實現理論-算法-代碼三重貫通。
特色亮點包括：專設章節深度闡釋貝葉斯時間序列分析框架，結合MCMC方法論展開應用；精選國內經濟金融真實數據編制大量數值例題，強化方法理解與市場洞察；配套資源豐富，線上平臺提供教學大綱、教案、PPT、授課視頻、習題答案及原始數據，形成“教材-代碼-數據-視頻”四位一體學習生態。書中穿插的思考題與練習題緊扣章節核心，助力知識內化與技能提升。
本書既可作為量化金融、數量經濟學專業核心教材，亦適合金融從業者、數據分析師作為方法論工具書參考，是連接經典理論與前沿實踐的橋梁型著作。

目錄
第一章　 預備知識……………………………………………………………………… 1
1. 1　 概率統計 ………………………………………………………………………　 　 　 　
1. 2　 計量經濟學———線性回歸分析………………………………………………　 　 　 　
　附錄　 編程語言和軟件———Python ……………………………………………… 34
第二章　 一元時間序列 ARIMA 模型 ……………………………………………… 38
2. 1　 平穩時間序列分析…………………………………………………………… 39
2. 2　 單位根非平穩時間序列分析………………………………………………… 76
第三章　 一元時間序列 GARCH 模型 ……………………………………………… 88
　3. 1　 ARCH 效應和 ARCH 模型………………………………………………… 88
　3. 2　 GARCH 模型 ………………………………………………………………… 95
　3. 3　 杠桿效應 GARCH 模型 …………………………………………………… 99
　3. 4　 GARCH 模型中加入外生變量……………………………………………… 102
　3. 5　 風險補償—GARCH-in-Mean 模型 ………………………………………… 104
　3. 6　 成分 GARCH 模型 ………………………………………………………… 106
　3. 7　 混頻 GARCH 模型—GARCH-MIDAS …………………………………… 107
　3. 8　 總結 …………………………………………………………………………… 111
第四章　 多元時間序列分析———VAR 和 MGACH ……………………………… 113 4. 1　 向量自回歸模型 ……………………………………………………………… 113
　4. 2　 非平穩 VAR—協整和誤差修正模型 ……………………………………… 134
4. 3　 多元波動模型 ………………………………………………………………… 143
附錄4　 喬勒斯基分解的代數證明—以3×3 矩陣為例…………………………… 154
第五章　 狀態空間模型和卡爾曼濾波———SSM 和 KF ………………………… 156
　 5. 1　 線性高斯狀態空間模型 …………………………………………………… 156
　 5. 2　 卡爾曼濾波和模型估計 …………………………………………………… 159
　 5. 3　 應用 ………………………………………………………………………… 169
　 5. 4　 不可觀測成分模型-UCM ……………………………………………………181
　 附錄　 tsa. statespace. MLEModel() ……………………………………………… 191
第六章　 非線性時間序列模型———RS 和 GAS …………………………………… 201
6. 1　 馬爾可夫區制轉換模型 ……………………………………………………… 201
　6. 2　 非線性非高斯狀態空間模型 …………………………………………………217
6. 3　 得分驅動參數時變化—GAS 模型 ………………………………………… 222
　 　 　
第七章　 時間序列貝葉斯分析———MCMC …………………………………………240
　 7. 1　 貝葉斯分析簡介 ………………………………………………………………240
　 7. 2　 貝葉斯計算———MC 積分 …………………………………………………246
7. 3　 貝葉斯計算———MCMC 方法 …………………………………………… 258
7. 4　 貝葉斯計算———PyMC 軟件包 ……………………………………………297
7. 5　 時間序列貝葉斯分析 …………………………………………………………304
　 　 　 　
參考書…………………………………………………………………………………… 319